आरबीआइ/2008-09/376

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

महोदय

भारत में बासल II ढांचे के उन्नत दृष्टिकोण आरंभ करना - समय अनुसूची का प्रारूप

कृपया नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर 27 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.  90/02.06.001/2006-07 देखें, जिसके अनुसार भारत में कार्यरत विदेशी बैंक तथा भारत से बाहर कार्यरत भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से बासल II ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध अपेक्षाकृत सरल दृष्टिकोण अपनाये हैं । अन्य वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे 31 मार्च 2009 से इन दृष्टिकोणों को अपनाएं । इस प्रकार भारत में बैंकों के लिए ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिमों के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (बासल II ढांचे के अंतर्गत अंशत: संशोधित) लागू कर दिए गए हैं ।

2.बासल II ढांचे में परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण अपनाने से जोखिम प्रबंधन ढांचे में होनेवाले आवश्यक उन्नयन और बैंकों को होनेवाली पूंजीगत दक्षता को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति को देखते हुए, यह वांछनीय माना गया है कि भारत में उन्नत दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जाए । इससे बैंक ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) अपनाने के लिए योजना बना सकेंगे और इसके लिए तैयारी कर पाएंगे ।

3.अपेक्षित सांख्यिकीय आधार, प्रबंध सूचना प्रणाली और कौशल उन्नयन आदि सहित आवश्यक प्रौद्योगिकीय और जोखिम प्रबंधन संबंधी संरचना तैयार करने में बैंकों को लगनेवाले समय को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि विनियामक पूंजी मापन के लिए उन्नत दृष्टिकोणों को लागू करने हेतु निम्नलिखित समय अनुसूची निर्धारित की जाए :

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बासल II दस्तावेज में परिकल्पित मानदंडों को घ्यान में रखते हुए उपर्युक्त समय अनुसूची के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक आकलन करें तथा अपने बोर्ड के अनुमोदन से यह निर्णय लें कि क्या वे किसी उन्नत दृष्टिकेण को अपनाना चाहते हैं। जो बैंक उन्नत दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेते हैं, वे निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार यथासमय आवश्यक अनुमोदन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।

5. इसे ध्यान में रखा जाए कि बैंकों के पास यह विकल्प होगा कि वे स्वविवेक से अपनी तैयारी के अनुसार एक या अधिक जोखिम श्रेणियों के लिए उन्नत दृष्टिकोण अपना सकते हैं तथा अन्य जोखिम श्रेणियों के लिए सरलतर दृष्टिकोण जारी रख सकते हैं। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी जोखिम श्रेणियों के लिए एक साथ उन्नत दृष्टिकोण अपनाए जाएं । तथापि, किसी भी उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बैंकों को अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।

6.प्रस्तावित समय अनुसूची पर आपकी टिप्पणियों का स्वागत है । कृपया टिप्पणी प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को 27 फरवरी 2009 से पहले भेजें । टिप्पणियां ई-मेल से भी भेजी जा सकती हैं ।

भवदीय

(प्रशांत सरन)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक